Grafická analýza trhu: čísla, modely, metódy a funkcie

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Grafická analýza finančných trhov je metóda prognózovania cien na základe hodnôt minulých časových intervalov. Na nástrojoch s vysokou volatilitou a vysokými objemami fungujú pravidlá technickej analýzy, pretože trhová axióma hovorí: „Všetko je už ocenené“. Všetko je politika, vojny, rokovania, nehody, neúroda, OPEC, Fed a meteority.

Problémy s grafickou analýzou

V grafoch sa zobrazuje dynamika hodnoty nástrojov akciového trhu. Hráč sa rozhodne stať investorom alebo špekulantom na základe výsledkov spracovania informácií o trhovom nástroji. Investori dlhodobo vstupujú do aktíva obchodovaného na burze s nejasnou perspektívou rastu ceny. Špekulanti obchodujú v krátkych časových intervaloch a fungujú podľa pravidla „Lepší malý zisk ako veľká strata.“

V grafickej analýze je prvok umeleckého vnímania. Rovnako ako v psychologickom teste je všetkým subjektom prezentované rovnaké miesto na papieri, ale každý účastník experimentu vidí na tomto mieste svoje vlastné miesto.obrázok.

Pri prezeraní grafu by ste mali presnejšie určiť, čo momentálne naznačuje zmena smeru ceny – zmenu trendu alebo úpravu. Chybný záver počas štúdie povedie k peňažným stratám až do vynulovania účtu.

Tabuľky zobrazujú minulosť papiera, komodity alebo meny. Obchodník využíva analytické schopnosti a potom buduje budúcnosť na základe archivovaných informácií:

1. Vypočíta možnú cenu za vzdialené obdobie pomocou grafickej metódy analýzy. Niektorí analytici sa držia iba vzoru grafu. Iní prognostici kombinujú makroekonomické, politické a finančné údaje s výsledkami obchodovania.
2. Žonglovaním s pravidlami pre vstup do pozície a výstup z obchodu si analytik vyberie bod operácie pomocou grafických parametrov.

Priebeh cenových zmien za pevné časové obdobie sa zobrazuje v dvojrozmernom súradnicovom systéme. Časové parametre sú vynesené na osi X: minúty alebo hodiny, dni alebo týždne, mesiace alebo roky. Os Y zobrazuje hodnotu predpokladaného nástroja vo vybranej mene.

Stavebné metódy

Vzhľad grafu závisí od zvoleného typu. Bežné sú nasledujúce typy grafického zobrazenia informácií o obchodných parametroch:

• Bary.
• Line.
• Japonské sviečky.

Typy obrázkov sú zoradené abecedne bez priorít. Začínajúci obchodník by si mal osvojiť prax každého z uvedených typov, aby sa usadil na jednom z troch.

Pre obchodníkabolo jednoduchšie rozhodnúť o dobe držania finančného nástroja, človek by si mal osvojiť konštrukciu grafov pre krátke (od minúty po deň) aj pre dlhé (od týždňa po rok) časové intervaly.

Dlhodobé investície do papiera sa plánujú na základe grafickej analýzy denných, týždenných a mesačných grafov.

Akýkoľvek z uvedených typov vyžaduje informácie o štyroch hodnotách ceny v každom časovom intervale:

• pri otváraní;
• pri uzávierke;
• maximum;
• min.

Stĺpce sú zobrazené ako stĺpec, kde maximum je na hornom konci a minimum je na spodnom konci stĺpca. Otváracia cena je zobrazená na ľavej strane, uzatváracia cena je nakreslená na pravej strane stĺpca krátkym horizontálnym ťahom. Na grafe vo forme pruhov teda používateľ vidí štyri tarify naraz v každom časovom intervale.

Čiarový graf zobrazuje iba jednu cenu – otvorenú alebo zatvorenú, nízku alebo vysokú. Štúdiom minulosti obchodník získa predstavu o ďalšom kroku.

Grafická analýza svietnika

Táto metóda pracuje s informáciou o stave hodnoty trhového aktíva v určitom časovom období – otváracia, zatváracia, minimálna a maximálna cena.

Sviečka má telo a tieň. Telo je zelený alebo červený obdĺžnik.

Japonské sviečky grafickej analýzy finančných trhov vznikli v časoch písania čiernym atramentom na biely ryžový papier. Preto sa vyvinuli pojmy „biela sviečka“, „čierna sviečka“. StáleAnalytici-prognostici píšu o bielej a čiernej. Ale obchodníci pracujú na počítačovej technológii s prispôsobiteľným nastavením grafických úloh. Analytici používajú farby na akciových programových grafoch, ako je zelená a červená.

Zelená farba sviečky označuje prevýšenie uzatváracej ceny nad otváracou cenou v časovom intervale. Zelené vzory sa nazývajú „býčie sviečky“.

Červená farba znamená, že uzatváracia cena je nižšia ako otváracia cena. Červené vzory sa nazývajú „medvedie sviečky“.

Tenké tyčinky – horný a dolný tieň – označujú maximálnu a minimálnu cenu.

Výhodou japonskej grafickej analýzy oproti iným typom je vytváranie kombinácií – zdrojov signálu na zmenu trendu. Kombinácie sa zvyčajne tvoria z dvoch alebo troch sviečok.

Báseň o sviečkach

Dlhé sviečky bez tieňov sa nazývajú „maribóza“. Absencia spodných a horných tieňov pri zhode s aktuálnym trendom naznačuje pokračovanie trendu. Dlhá zelená býčia sviečka bez tieňov v rastúcom trende potvrdzuje ďalší rast. Dlhá červená medvedia sviečka bez spodného alebo horného tieňa signalizuje pokračovanie pádu.

Čím dlhšie bude marubozu uzavreté, tým je pravdepodobnejšie, že trend bude pokračovať.

Ak sa dlhá sviečka v smere nezhoduje s hlavnou cenovou sadzbou, je to signál na tesný obrat.

Sviečky bez tela sa nazývajú úskok alebo kríž. Trh je v limbu. Telo sviečky je kolísanie ceny očasový interval. Nedostatok tela s malými tieňmi - bez váhania, rovnováha medzi býkmi a medveďmi. Býci prevažujú, ak je horný tieň dlhší ako spodný. Medvede tlačia, ak je spodný tieň dlhší ako horný.

Grafická analýza trhov pomocou japonských svietnikov je založená na desiatkach typov kombinácií sviečok.

Hory a údolia

Cena môže stúpať, klesať a zostať na rovnakej úrovni. Peňažný parameter obchodovaného aktíva sa mení v závislosti od prevahy predajcov alebo kupujúcich.

Na grafe zmeny cien vyzerajú ceny ako vrcholy a hĺbky. Každý vrchol a každá hĺbka je prejavom prevahy predajcov alebo kupujúcich.

Slová „grafická analýza“znamenajú aj hľadanie limitov zmeny ceny vytvorením pomocných prvkov k vzoru nákladov.

Priama čiara nakreslená pozdĺž dvoch vrcholov sa nazýva čiara odporu – cena je trhaná, ale predajcovia sú silnejší ako kupujúci. V tejto situácii je korekcia smerom nadol nevyhnutná.

Priama čiara medzi dvoma hĺbkami sa nazýva podporná čiara – neumožňuje pokles ceny. Kupujúci sú tu silnejší ako predávajúci, takže peňažné parametre aktíva sa ponáhľajú.

Parametre odhadu trendu

Grafická analýza údajov o obchodovaní na trhu zahŕňa hľadanie trendu alebo trendu – série vrcholov a poklesov. Trendová čiara na grafe dáva obchodníkovi predstavu o trvaní pohybu ceny pri aktuálnom kurze.

Trend je určený nasledujúcimi parametrami:

• length;
• uhol naklonenia;
• počet vrcholových (hĺbkových) dotykových bodov z priameho kurzu.

Zotrvačnosť smeru pohybu je priamo úmerná dĺžke. Pravdepodobnosť zmeny trendu je nepriamo úmerná počtu dotykových bodov.

Rozlišujte medzi krátkodobým, strednodobým a dlhodobým trendom.

Krátkodobý trend zodpovedá trvaniu do troch týždňov, teda menej ako mesiac.

Strednodobý trend pokračuje približne tri mesiace.

Dlhodobý trend je obdobie od troch mesiacov do piatich rokov. V poslednej dobe sa obdobie dlhodobej investície počíta podľa článku Ústavy o voľbách.

Predpoveď nových vrcholov a hĺbok za grafom, a teda aj signály o zmene cenových trendov, je možná na základe zákona sebazáchovy: rozvíjajúci sa trend sa snaží udržať smer pohybu.

Sklon rohu

Parameter „uhol sklonu“je v špecifickej fáze vývoja trendu konštantný. Prielom ceny trendovej čiary naznačuje zmenu kurzu.

Obchodník by mal sledovať objemy obchodov. Alarmujúca by mala byť situácia, keď sa cena mení v smere trendu pri malých objemoch obchodov.

Za normálnych okolností je pri vzostupnom trende spolu s nárastom hodnoty aktíva fixovaný nárast objemov a klesajúca cena je sprevádzaná poklesom objemov.

Normálne pre klesajúci trend: zvýšenie objemu so znížením peňažnej hodnoty aktíva a rastúca cena je spojená s poklesom objemu.

Modely grafickej analýzy

Akciová hra obsahujeveľa jemností. Jedným z nich je krátkodobý pohyb ceny v opačnom smere s cieľom poskytnúť príležitosť na nákup nových alebo predaj existujúcich cenných papierov. Tento pohyb sa nazýva úprava.

Na určenie stavu trendu – zlom alebo korekcia – boli vynájdené cenové modely.

Keďže trend môže pokračovať alebo zmeniť polaritu, akceptujeme 2 typy modelov:

Model pokračovania - na potvrdenie pokračovania v smere. Model zlomeniny – na účely diagnostiky zmeny smeru.

Zmena kurzu

Pozrime sa na model hlavy a ramien. Na grafe sa objaví relatívne plochá oblasť, ktorá sa ostro mení na rastúcu zaoblenú čiaru. Na konci tejto čiary má cena prudké spomalenie rastu a potom začína pád, po ktorom nasleduje vytvorenie ďalšej rovnej čiary. Tabuľka v tejto časti pripomína cieľ na pleciach, odtiaľ názov.

Obrátené hlavy a ramená, dvojitý vrchol, trojitý vrchol, dvojité dno – tieto typy vzorov zlomenín sú odvodené od primárneho vzoru hlava a ramená.

Rovnakým spôsobom

Obrázky vzoru pokračovania trendu v pôvodnom smere:

• Trojuholník.
• Vlajka.
• Obdĺžnik.

Trojuholník je tvorený odporovými a podpornými čiarami, ako aj zvislou čiarou vľavo.

Zostupný trojuholník má ako preponu odporovú čiaru, zatiaľ čo podperná čiara a zvislá čiara slúžia ako nohy. Tento prvok označujepokračujúce znehodnocovanie výmenného kurzu.

Vzostupný trojuholník je tvorený preponou z podpornej čiary a čiara odporu sa stáva nohou. Tento detail dáva signál o pokračujúcom raste hodnoty.

Symetrický trojuholník varuje pred konsolidáciou. Ani kupujúci, ani predávajúci nedokážu prekonať odpor opačnej strany. Maximálne sa zmenšujú, minimá sa zväčšujú, ale nedochádza k rozpisu limitných čiar. Obchoduje sa v trojuholníku.

Ešte dva obrázky grafickej analýzy tvorené limitnými čiarami:

• Zostupný klin.
• Stúpajúci klin.

„Príznak“sa objaví v momente pozastavenia hlavného vývoja cien. Pozostáva z línie odporu a paralelnej línie podpory, takže je to šikmý obdĺžnik. Línia ostrého rastu sa nazýva "rukoväť vlajky". Na konci krátkej konsolidácie sa smer obchodovania obnoví.

Čitateľ môže sám experimentovať s postavou „obrátenej vlajky“.

Všeobecné pravidlá vyhľadávania

Grafická metóda analýzy vyžaduje dodržiavanie pravidiel:

1. Vytvoril sa trend - bude model. Chýba – hľadanie márne.
2. Plochý geometrický útvar je charakterizovaný výškou rovnajúcou sa súčtu maximálnej ceny alebo poklesom pri dosiahnutí minima.
3. Veľkosť vzoru je signálom pre veľkosť zmeny na trhu. Čím väčšia je šírka a výška, tým väčšia je očakávaná zmena.
4. Porovnajte objemy na začiatku tvorby modelu a v konečnej fáze. Ku koncu vytvárania modelu sa objem operácií zvyšuje.
5. Akonáhle graf prelomí spodnú časť vzoru, formácia je dokončená.