Čo je fraktálna analýza

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Fraktálna analýza je druh umeleckého vnímania objektu v rámci hraníc identických geometrických tvarov.

Napríklad gazdiná pečie koláč v rúre na obdĺžnikovom plechu. Hotový výrobok sa rozreže na identické obdĺžniky, ktoré pripomínajú tvar celého výrobku. Porcie majú rovnakú farbu, chuť a zloženie ako celý koláč. Fragment koláča a celý koláč sú vo všetkom rovnaké. Rozrezaný koláč možno nazvať fraktálom. Pretože celok sa skladá z podobných kúskov.

Entita objektu

Princíp podobnosti platí pri obchodovaní na burze. Ceny trhových nástrojov sa berú do úvahy v dlhých a krátkych časových rámcoch a nachádzajú nápadnú podobnosť v správaní grafu napríklad v minútach a dňoch.

Teória fraktálnej analýzy zaznela v poslednej štvrtine dvadsiateho storočia. Nové slovo zaviedol do vedy o trhu matematik Benoit Mandelbrot. Výskumník nahradil slovo „rekurzia“, ktoré zneisťovalo zuby, latinským „fraktálom“. Americký a francúzsky vedec poskytli finančnému svetu spôsob, ako študovať postupným rozdeľovaním pozorovacích intervalov a hľadaním symetrie na dlhých a krátkych pohybových grafoch.ceny.

Pochopte geometriu a vyhrajte

Fraktál ako indikátor zobrazuje minimálnu a maximálnu cenu za nepárny počet období zvoleného časového intervalu. Racionálny počet období, ktoré sa v praxi udomácnili, je päť.

Pre kombináciu 5 sviečok sa fraktál nakreslí, ak je pevná symetrická postava:

• pre zelený fraktál „hore“posledné dve sviečky naľavo a napravo od centrálnej zobrazujú ceny pod maximom;
• pre červený fraktál dole by mal ľavý a pravý pár sviečok ukazovať nad minimom.

Počet sviečok v kombinácii je možné zvýšiť. Je zrejmé, že pre 9 sviečok pozostávajú skupiny sviečok vľavo a vpravo zo štyroch období.

Pri prekrytí na cenovom grafe je fraktál označený krátkou šípkou. Fraktál „hore“zobrazuje nárast ceny na maximum vo zvolenom časovom období a fraktál „dole“zobrazuje minimum v rovnakom časovom intervale.

Obchodná prax systematizované fraktály na:

• štandard, keď stredná sviečka označuje dosiahnutie jedného extrému;
• neštandardné, keď stredná sviečka odráža oba extrémy.

Vzhľad neštandardnej sviečky signalizuje stret záujmov medzi predávajúcimi a kupujúcimi. Trh si v tejto chvíli musí zvoliť jeden zo smerov pohybu.

Aplikácia fraktálnej analýzy

Rozdelenie celku na mnoho podobných čísel sa používa v mnohých odvetviachznalosti, ako napríklad:

• math;
• architecture;
• ekonomika a financie;
• design.

Náš článok je určený čitateľom so záujmami na burze.

Všetky cenové rady majú vlastnosť štatistickej podobnosti. Minútové, hodinové a denné grafy s fraktálmi vyzerajú rovnako, takže ak vylúčite označenie súradnicových osí, nie je známe, ktoré obdobie sa berie do úvahy.

Metódy fraktálnej analýzy

Fraktálna matematika založená na algoritme R/S-analýzy sa používa na opis vývoja cien výmenných aktív a následnej predpovede pohybu cien v ľubovoľných časových obdobiach. Bezrozmerná hodnota pomer rozsahu R pozorovaného parametra k štandardnej delte pozorovaní S – základ metódy normalizovanej analýzy.

Silu trendu na grafe aktív a úroveň náhodných cenových prechádzok môžete odhadnúť pomocou metódy analýzy normalizovaného rozsahu pre prekročenie hodnoty 0, 5.

Zmyslom výpočtov a konštrukcií je určiť farbu informačného šumu trhu. Algoritmus metódy zahŕňa výpočet Hurstovho exponentu H - fraktálnej charakteristiky analyzovaného časového obdobia - ako aj kvality šumu:

• 0, 5±0, 1 – „biely šum“; chaos doby; predpoveď nízkej spoľahlivosti;
• ≧ 0, 6 - "čierny šum"; usporiadanosť chaosu; sila trendu; vysoko spoľahlivá predpoveď;
• 0, 3±0, 1 – „ružový šum“; zóna antiperzistencie – zmena smeru prírastku rastu na opačný:rast v prvých obdobiach signalizuje pokles v budúcnosti a naopak, klesajúci trend v minulosti zvyšuje pravdepodobnosť rastu v budúcnosti.

Na „manuálne“obchodovanie sú to príliš zaťažujúce konštrukcie. Na vývoj obchodných robotov je potrebná komplexná matematika.

V ríši menových párov

Na devízovom trhu je fraktálna analýza páru vhodná a žiadaná kvôli veľkým objemom obchodov.

Preferencie pri výbere obchodníkov s menami sa samozrejme líšia. Ale pre štúdium je užitočné preštudovať si tabuľky populárnych párov:

• euro/dolár;
• libra/dolár;
• dolár/jen;
• euro/jen;
• Austrálsky dolár/USD.

Ak to chcete získať, otvorte si demo účet u ktoréhokoľvek brokera. Pripojte obchodný program a zobrazte grafy menových párov pre aktuálny mesiac (jún) na obrazovke ako samostatné listy. Označte každý graf Fibonacciho čiarami. Hľadajte charakteristické vzory piatich svietnikov – fraktály hore a dole.

recenzia eura/jenu

Tu sa zjednotili meny dvoch systémov – európskeho a ázijsko-pacifického. Každá mena má svoje vlastné ovplyvňujúce faktory. S japonskou menou sa obchoduje podľa prejavov Ministerstva financií Japonska, podľa správ Tankan Bank a na základe dopytu po zariadeniach vyrobených v Japonsku, berúc do úvahy clá a dovozné kvóty pre severoamerických spotrebiteľov.

Aj keď zoznam faktorov ovplyvňujúcich výmenný kurz eura zaberie pol strany, mena Starého sveta je menová jednotka, ktorá je do značnej miery založená na moci.„Japonec“naopak robí prudké pohyby.

Významné zmeny jenu v krátkych obdobiach obchodovania predstavujú zvýšené riziko, pretože kotácia má presnosť na dve desatinné miesta. Pre porovnanie: dlhopis s rubľom má presnosť na tri desatinné miesta a v spojení so švajčiarskym frankom dosahuje päť desatinných miest.

V dôsledku volatility jenu počas dňa je však obchodovanie s párom euro-jen ziskové. Najproduktívnejšia prevádzková doba tohto tandemu je od 9:00 do 10:00 moskovského času. Ázijské aj európske platformy sú v túto hodinu otvorené. Pri zadávaní príkazu na nákup alebo predaj by ste nemali zabúdať na stop loss. V obchodnej praxi páru bol zaznamenaný prípad zmeny ceny o 600 bodov počas jednej obchodnej seansy. Postarajte sa o vklad – stanovte si limity na prudkú zmenu sadzby.

Takže euro/jen. Pre ilustráciu - plátno k 26. júnu. Hodinový časový rámec. Kľúčové úrovne: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 a 123,40. Dvojica vytvára lokálny vzostupný trend od 15. júna.

V prípade prepadnutia úrovne 125,07 pôjde cena na konsolidáciu v rozmedzí 124,54 – 125,87. Hore to nie je vidieť.

Keď cena klesne na 124,06, je možná hlboká korekcia s obchodovaním v rozsahu 123,81 – 123,40. Hlbšie ešte nie je vidieť.

Výhody a nevýhody

Výhoda fraktálnej analýzy trhu spočíva v jej použiteľnosti na akýkoľvek nástroj:

• akcie a dlhopisy;
• tovar;
• currencies;
• futures.

V akomkoľvek časovom intervale môžete vyhľadávať a rozdeľovať. Presnosť predpovede však klesá s klesajúcim obdobím: predpoveď na denných grafoch je oveľa presnejšia ako na päťminútových grafoch.

Nevýhodou je oneskorenie indikátora. Fraktál sa vytvorí až po objavení sa sviečky po minime alebo maxime. To znamená, že je možná nesprávna reakcia na volatilitu. Fraktálna metóda je najvhodnejšia na dlhé obdobia, keď nevyhnutné stiahnutia nie sú pre hráča kritické. Úpravu môžete použiť na zmenu vlastnej hlasitosti. V krátkych intervaloch budete musieť použiť čísla v kombinácii s inými metódami vytvárania prognózy.

Apokryfy predkov a spoločníkov

Začiatočníci by si mali prečítať hlavné knihy o technickej analýze.

Na prvom mieste v zozname bude „(Ne)poslušné trhy: Fraktálna revolúcia vo financiách“od matematikov Mandelbrota B. a Hudsona R. Toto je ABC fraktálnej analýzy finančných trhov. Na zjednodušené formy každodenného obchodného slangu je potrebné na chvíľu zabudnúť. Krásne, miestami aj s vinetami, vetami, pisateľ podrobne vysvetľuje, čo a prečo, kde a prečo sa posúva od teórie k praxi hry.

Po oboznámení sa so základmi detekcie fraktálov na cenovom grafe akéhokoľvek burzového nástroja by ste sa mali postarať o psychologickú zložku obchodovania. Pomôže druhá kniha s názvom Ako nakupovať lacno a predávať draho: Sprievodca pre inteligentného investora. Spisovateľ Nyman E.povedať, ako odolať tlaku davu na trhu; ako zvýšiť pravdepodobnosť pozitívneho výsledku triezvou kontrolou vlastného názoru; ako sa dostať z chudoby a zachovať všetko bezpečie rodiny.

Tretia príručka obchodníka sa nazýva Obchodný chaos. Zvyšovanie ziskov metódami technickej analýzy” od široko citovaných obchodníkov Williamsa B. a Gregoryho-Williamsa J. Kniha dokazuje, že chaos je najväčším poriadkom v zložitom systéme, vrátane trhovej reality.

Na rozlúčku s trpezlivými čitateľmi dodajme: matematika je hlavou celého svetového poriadku. Po Fibonacciho úrovniach, Elliottových vlnách a Mandelbrotových fraktáloch vytvoria mladé osvietené mysle viac ako jednu teóriu pre rozvíjajúci sa trhový priestor.