Ukazovateľ CCI: čo to je a ako ho používať? Kombinácia ukazovateľov CCI a MACD pri obchodovaní na Forexovom trhu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

CTI, alebo index komoditných kanálov, vyvinul Donald Lambert, technický analytik, ktorý o ňom pôvodne publikoval článok v Commodities (teraz Futures) v roku 1980. Napriek svojmu názvu je CCI možné použiť na akomkoľvek trhu. A nielen na tovar. Indikátor bol pôvodne navrhnutý na zisťovanie dlhodobých trendových zmien, ale obchodníci ho prispôsobili na použitie v časových rámcoch. Pomocou tohto nástroja boli vytvorené dve stratégie. Investori aj obchodníci ich môžu úspešne používať.

Ukazovateľ CCI porovnáva aktuálnu cenu s priemerom za určité časové obdobie. Indikátor kolíše nad alebo pod nulou a mení sa na kladnú alebo zápornú stupnicu. V tej dobe väčšina hodnôtasi 75 % bude medzi -100 a +100. Približne 25 % z nich sa dostane mimo tento rozsah, čo naznačuje veľký pokles alebo nárast pohybu cien.

Ukazovateľ CCI: popis a podstata

Ako väčšina oscilátorov bol indikátor CCI navrhnutý tak, aby identifikoval úrovne prekúpenia a prepredania. Robí to meraním vzťahu medzi cenou a kĺzavým priemerom (MA). Alebo, aby som bol konkrétnejší, vykazuje normálne odchýlky od tohto priemeru. ITC je teda klasický oscilátor, ktorý dopĺňa indikátor MACD. Aký je najlepší spôsob použitia takéhoto grafu?

Jedným predpokladom pre výpočet CCI je definovanie časového intervalu, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri zlepšovaní presnosti ITC. Keďže sa snaží predpovedať cyklus pomocou kĺzavých priemerov, čím viac sú súčty kĺzavých priemerov (spriemerované za počet dní) prispôsobené časovému obdobiu, tým presnejší bude indikátor. Toto pravidlo funguje pre väčšinu oscilátorov, ako je indikátor MACD. Ako používať jeho indikátory v obchodovaní, sa môžete naučiť pri štúdiu základných "Forexových" stratégií.

Ako by mal byť oscilátor naladený?

Takže zatiaľ čo väčšina obchodníkov používa 20 ako predvolený časový rámec na výpočet CCI, presnejší časový rámec znižuje výskyt falošných signálov.

Častejšie mapujtepri výpočte CCI používa celkovo 30 období. Keďže graf zobrazuje mesačné informácie, každý nový výpočet je založený na údajoch za posledných tridsať mesiacov. Obdobia PKI 20 a 40 sú tiež veľmi časté. Interval sa vzťahuje na tie parametre cenových grafov, ktoré bude ukazovateľ nevyhnutne zahŕňať do svojho výpočtu. Hodnoty pruhov je možné nakonfigurovať tak, aby zobrazovali 60 sekúnd, päť minút, denne, týždenne, mesačne. Alebo kedykoľvek v rámci limitov dostupných v grafoch.

Indikátor CCI: ako ho používať?

Čím dlhšie je zvolené obdobie (čím viac stĺpcov vo výpočte), tým menej často indikátor prekročí -100 alebo +100. Krátkodobí obchodníci uprednostňujú kratší interval (menej cenových škál v kalkulácii). Poskytne viac signálov, zatiaľ čo dlhodobejší účastníci trhu a investori uprednostňujú dlhšie obdobie (napríklad 30 alebo 40). Pre dlhodobé obchodovanie sa odporúča použiť denný alebo týždenný graf. Zároveň môžu krátkodobé obchody využívať indikátor na hodinovom alebo dokonca minútovom grafe.

Výpočty ukazovateľa sa vykonávajú automaticky pomocou špecializovaného softvéru alebo grafov obchodnej platformy. Jediné, čo musíte urobiť, je zadať počet období, ktoré chcete použiť, a vybrať časový rámec pre váš graf. Napríklad 4-hodinový, denný, týždenný atď. Hlavné obchodné platformy a nástroje pre obchodníka, vrátaneThinkorswim a MetaTrader poskytujú vynikajúci výkon pre indikátor CCI. Keď je nad +100, cena je nastavená vysoko nad priemer. Keď je indikátor nižší ako -100, cena je výrazne nižšia ako hlavný indikátor.

Základná stratégia

Základná stratégia TIC neustále monitoruje indikátor CCI. Nastavenie by malo poskytnúť pohyb nad +100 a generovať nákupné signály. A tiež sa snažte pohybovať pod -100, aby ste aktivovali predaj. Investori môžu dostať nákupné signály, keď odídu. A potom znova investovať, keď sa tento signál zopakuje. ITC je možné použiť aj v niekoľkých časových úsekoch. Dlhodobý graf sa používa na stanovenie dominantného trendu, zatiaľ čo krátkodobý graf sa používa na stanovenie spätných pohybov a vstupných bodov do tohto trendu. Táto stratégia povzbudzuje aktívnejších obchodníkov k obchodovaniu. A dokonca sa dá použiť na denný predaj dlhodobý aj krátkodobý.

Pomer trhových pohybov

Podobne ako pri základnej stratégii, keď sa CCI pohybuje nad +100 na vašom dlhodobom grafe a trend stúpa, musíte hľadať krátkodobý signál predaja. Trend sa zvažuje až do momentu, keď dlhodobý ukazovateľ CCI klesne pod -100. Pri použití denného grafu ako krátkodobého je možné robiť obchody, keď CCI klesne pod -100. A potom predaj, keď indikátor prekročí túto značku. Aby bolo obchodovanie na Forexeúspešné, ukončite, akonáhle CCI stúpne nad +100. Potom sa vráťte, keď tento index klesne. Prípadne, ak sa trend dlhodobého CCI obracia nadol, nastavte výstup pre všetky dlhé pozície.

Keď je CCI na dlhodobom grafe pod -100, v krátkodobom grafe vezmite len krátke predajné signály. Klesajúci trend je platný pre dlhodobý CCI, keď úroveň stúpne nad +100. V tejto stratégii si môžete prispôsobiť určité pravidlá. Napríklad pri použití viacerých časových rámcov môžete svoj obchodný plán sprísniť tak, že budete brať len krátkodobé dlhé pozície, keď je dlhodobý CCI nad +100. Tým sa zníži počet signálov, ale poskytne sa všeobecný trend.

Požadované dodatočné nastavenia

Pravidlá vstupu a výstupu na kratšie obdobia môžu byť tiež upravené. Napríklad, ak je dlhodobý trend stúpajúci, môžete nastaviť indikátor CCI na kratšie obdobie, aby šiel pod -100. A potom sa pred nákupom vráťte nad nulu (namiesto -100). To bude mať pravdepodobne za následok vyššiu cenu. Ponúkne však väčšiu istotu, že krátkodobý pokles je u konca a obnoví sa dlhodobý trend. Po výstupe môžete počkať, kým cena stúpne nad +100. Potom klesne pod nulu (namiesto +100) pred uzavretím dlhých pozícií. Aj keď sa obchodovanie v tomto prípade uskutoční prostredníctvom niekoľkých malých úprav v grafe,takýto pohyb môže zvýšiť zisky počas veľmi silného trendu.

Chyby

Bohužiaľ, táto stratégia môže vyvolať niekoľko falošných signálov alebo povzbudiť stratové obchody, keď sa podmienky ukážu ako nestále. Je možné, že CCI-indikátor zlyhá z hľadiska úrovne signálu. A to vedie k stratám alebo nejasnému krátkodobému smerovaniu. V takýchto prípadoch môžete dôverovať prvému signálu, pokiaľ dlhodobý graf potvrdí váš smer vstupu. Stratégia neobsahuje stop loss, ktorého použitie sa veľmi odporúča. Je to on, kto vám umožňuje znížiť riziko na určitú sumu. Pri nákupe však môže byť stop loss na tomto systéme umiestnený pod nedávnym swing low.

Kde môžem použiť oscilátor?

CCI možno použiť na akomkoľvek trhu. Jeden časový rámec sa dá vždy úspešne použiť. A obchodovanie s dvoma poskytne viac signálov. Najmä táto stratégia je výhodnejšia pre aktívnych obchodníkov. Na stanovenie dominantného trendu použite CCI na dlhodobom grafe. A zároveň ho nastavte na kratšie trvanie, aby ste izolovali spätné väzby a generovali obchodné signály.

Treba si uvedomiť, že stratégie a indikátory nefungujú bezchybne, ako všetky nástroje pre obchodníka bez výnimky. Úpravy kritérií stratégie a období indikátorov môžu poskytnúť lepší výkon. Zatiaľ čo všetky systémy môžu byť predmetom nesprávnej orientácie používateľa, čo má za následokstratové obchody. Nezabudnite, že implementácia stratégie nepodporuje stop loss vo svojej bežnej forme. Preto by ste mali určite otestovať tento obchodný model s CCI: aký ziskový je v súčasnosti na trhu. Pred použitím je tiež dôležité preštudovať si možné dátumy a obdobia.