ATR-indikátor: popis a použitie na Forexe

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Ako každý vie, volatilita je úroveň volatility cien. Aby ste mohli určiť možné riziko, potrebujete vedieť všetko, čo s týmto ukazovateľom súvisí. Sledovaním úrovne volatility si môžete všimnúť, ako sa hodnota konkrétnej meny začne v určitom časovom období dramaticky meniť. To znamená, že jej úroveň je vysoká. Ak sa cena príliš nemení, ale pozorujú sa len malé výkyvy, naznačuje to nízku volatilitu. Ako správne zmerať jeho hladinu?

Na tento účel sú vyvinuté špeciálne grafy alebo oscilátory. S ich pomocou môžete sledovať výkyvy trhu v rôznych časových obdobiach: týždne a mesiace, ako aj hodiny a dokonca minúty. Napríklad obchodníci aktívne využívajú taký nástroj ako ATR. Čo to je a ako to funguje?

Čo je ATR a na čo slúži?

Ukazovateľ priemerného skutočného rozsahu, alebo ATR, vyvinul Welles Wilder špeciálne na určenie volatility cenových zmien. Od samého začiatku sa používal na komoditnom trhu, kde je táto vlastnosť bežnejšia, ale teraz je široko používaná medzi devízamiobchodníkov. Na Forexe sa však zriedka používa na rozlíšenie budúcich pohybov cien. Častejšie je potrebné iba získať predstavu o nedávnej volatilite, aby bolo možné pripraviť budúci obchodný plán. Nastavenie zastávok a vstupných bodov na ziskových úrovniach, aby sa zabránilo odchodom alebo rýchlym zvratom, sa považuje za výhodu tohto ukazovateľa.

Podstata a pochopenie priemerného skutočného rozsahu

Ukazovateľ ATR je klasifikovaný ako „oscilátor“, pretože vo výsledkoch zobrazenia krivka kolíše medzi ukazovateľmi vypočítanými na základe úrovne volatility cien za zvolené obdobie. Nie je to hlavný ukazovateľ, pretože nezobrazuje nič súvisiace so smerom ceny. Vysoké hodnoty grafu naznačujú, že stop boxy môžu byť širšie, rovnako ako vstupné body. To bráni tomu, aby sa trh pohyboval proti vám. Prečítaním ATR môže obchodník efektívne riadiť stratégie, ktoré sledujú zodpovedajúce úrovne pohybu cien.

Ukazovateľ ATR: vzorec

Ukazovateľ ATR je generický indikátor bežiaci na obchodnom softvéri Metatrader4 a vzorec na výpočet sekvencie obsahuje nasledujúce jednoduché kroky: pre každé zvolené obdobie by sa mali vypočítať tri absolútne ukazovatele:

a) Vysoká mínus nízka.

b) Vysoká mínus Koniec predchádzajúceho obdobia.

c) Koniec predchádzajúceho obdobia mínus Nízka.

TrueRange alebo TR je maximum z troch vyššie uvedených výpočtov. Indikátor ATR jeoscilátor pracujúci na základe ukazovateľa kĺzavého priemeru pre zvolenú dĺžku obdobia. Typické nastavenie pre túto dĺžku je „14“.

Ako vyzerá tento oscilátor

Počítačové programy vykonávajú potrebnú výpočtovú prácu a reprodukujú indikátor ATR vo forme diagramu.

Priemerný skutočný rozsah pozostáva z jedinej fluktuačnej krivky. Napríklad pri obchodovaní s menovým párom GBP/USD je vhodné nastaviť jeho rozsah od 5 do 29 bodov. Na "vrcholoch" viditeľných v krivke môžete vizuálne vidieť "Sviečky" rozširujúce sa vo veľkosti, čo naznačuje silu pozície na trhu. Ak nízke hodnoty pretrvávajú počas určitého časového obdobia, potom sa trh konsoliduje a možno predpovedať zlom.

Ako je nastavený graf?

Pochopenie toho, ako funguje indikátor ATR (výpočtový vzorec atď.), vám umožní podrobne zvážiť, ako sa tento generátor používa na trhu Forex a ako čítať rôzne grafické signály, ktoré sa generujú na grafoch. Ako používať ATR na Forexovom trhu?

Napríklad ATR s nastavením obdobia „14“môže byť znázornené na 15-minútovom grafe pre menový pár GBP/USD. Na tomto grafe sa ATR zobrazí ako červená čiara. Hodnota tohto oscilátora sa v tomto prípade bude meniť od 5 do 29 "pips".

Ukazovateľ ATR: ako ho používať na Forexe?

Kľúčreferenčné body sú nízke body alebo dlhé obdobia nízkych hodnôt. S týmto ukazovateľom je lepšie pracovať v dlhšom časovom horizonte, t.j. na dennej báze. Dá sa však umiestniť aj kratšie obdobia a obchodovať s nimi môže byť tiež úspešné. Jediná vec, ktorú si treba zapamätať, je, že indikátor ATR sa snaží sprostredkovať cenovú volatilitu a nehlási cenové smery. Oscilátor sa tradične používa v tandeme s inými indikátormi trendu alebo hybnosti na nastavenie zastávok a optimálnych okrajov vstupných bodov.

Možné chyby

Ako každý technický ukazovateľ, ani graf ATR nebude nikdy 100% spoľahlivý. Falošné signály sa môžu vyskytnúť v dôsledku oneskorenej kvality kĺzavých priemerov, ale pozitívne signály zostávajú pomerne konzistentné. Celkovo to umožňuje forexovým obchodníkom získať užitočné informácie na uskutočňovanie transakcií. Určité skúsenosti v schopnosti interpretovať a porozumieť signálom ATR sa musia získať v priebehu času. Okrem toho musí byť tento nástroj doplnený akýmkoľvek iným indikátorom. Toto sa odporúča na ďalšie potvrdenie možných zmien trendu.

Porozumenie vyššie uvedeným princípom vám umožní ilustrovať jednoduchý obchodný systém, ktorý možno vybudovať pomocou indikátora ATR. Nastavenie zahŕňa vyššie uvedené parametre rozdelené podľa období.

Highlights

Forex obchodníci by malizamerať sa na kľúčové body a príležitosti ATR, ktoré zahŕňajú „vrcholy“najnižších bodov. Ako každý technický indikátor, aj tento graf má určité percento chýb v signáloch, ktoré generuje. Správne interpretované signály však môžu byť celkom konzistentné a užitočné.

Obchodný systém uvedený nižšie slúži len na vzdelávacie účely. Technická analýza zohľadňuje predchádzajúce cenové správanie a zároveň sa snaží predpovedať budúce ceny. Zároveň je dobre známe, že minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov pri rovnakej trhovej aktivite. Vzhľadom na túto výhradu by ste si mali prečítať zostavené grafy. Indikátor Gerchik ATR zahŕňa nasledujúce. Zelené kruhy na grafe znázorňujú optimálne vstupné a výstupné body, zatiaľ čo ovály rovnakej farby označujú prelomenie alebo zvrátenie, ktoré je v súčasnom trende na trhu nevyhnutné. Toto použitie analýzy ATR je najúčinnejšie v kombinácii s modrými čiarami indikátora RSI.

Podmienky

Jednoduchý obchodný systém bude implementovaný za nasledujúcich podmienok.

Nájdite svoj vstupný bod, keď RSI klesne pod "30" (spodná hranica čiary) a pridajte 25 "pips" (hodnota ATR by mala byť "1,5X").

Nastavte BuyLimit na maximálne 2 – 3 % z vášho účtu.

Umiestnite stop loss 25 "pips" (s hodnotou ATR "1,5x") pod svoj záznam.

Určte výstupný bod, keď RSI prekročí hornú hranicu „70“čiary a je sprevádzaný poklesom hodnoty ATR z predchádzajúceho vrcholu.

Kroky „2“a „3“sa považujú za princípy riadenia rizika a peňazí, ktoré by sa mali používať pri obchodovaní. Tento jednoduchý obchodný systém dokáže zabezpečiť ziskové obchodovanie za 100 „pips“. Treba si však uvedomiť, že minulosť nie je zárukou budúcnosti. Štúdium sekvencií je však vaším cieľom a technická analýza a indikátory ATR vám tieto údaje úspešne poskytnú.