Vzájomná korelácia menových párov

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Aktíva, ktoré sa používajú pri obchodovaní na finančnom trhu, majú zásadný vzťah. Najlepšie to vidia obchodníci na Forexe a iných finančných trhoch. Aktíva, ktoré sú umiestnené v obchodnom okne, sledujú vzájomné pohyby. So zverejnením správy o zhoršení situácie na trhu práce v eurozóne začne pár EUR/USD klesať na cene, nasledovaný GBP/USD, no v menšej miere. Hoci Spojené kráľovstvo hlasovalo za vystúpenie z Európskej únie, stále od neho silne závisí.

Definícia

Korelácia je termín, ktorý označuje trend zmien medzi radmi údajov. Zmeny na jednom trhu ovplyvňujú dynamiku iného trhu. Obchodníci preto pri obchodovaní často používajú indikátor korelácie menového páru.

Zobrazenia

Korelácia menových párov môže byť kĺzavá a priama. Prvý poskytuje presnejšie výsledky. V prípade priamej korelácie sa oba indikátory pohybujú synchrónne a v prípade reverznej sa pohybujú opačným smerom.

Pozrime sa na situáciu na príklade obchodovania dvoch menových párov: USD/CHF a EUR/USD. Obchodník obchoduje s nástrojom USD/CHF. Ak výsledky technickej analýzy ukážu, že medzi týmito dvoma ukazovateľmi existuje priamy vzťah, potom môžete otvárať pozície rôznymi smermi. Poznanie vzťahu znižuje počet náhodných signálov. Ale spoľahlivé výsledky možno dosiahnuť len pri práci s veľkým množstvom údajov. Pohyblivá alebo inverzná korelácia menových párov sa zobrazuje v čase na súbore posunutých údajov. Dnešná zmena kurzu USD/CHF odráža pohyb páru EUR/USD v budúcnosti. Čím podrobnejšie informácie, tým ľahšie na nich vytvoríte stratégiu.

Analýza údajov

Koreláciu menových párov môžete vypočítať pomocou špeciálneho programu stiahnutého z internetu alebo v Exceli. Vstavaná funkcia "CORREL" odráža vzťah dvoch súborov údajov. Ak chcete určiť priamu koreláciu, musíte použiť údaje prevzaté z jedného časového obdobia (napríklad 2013) a naopak - z rôznych (2013 a 2014). V prvom prípade by hodnota indikátora mala byť bližšie k "+1" a v druhom - k "-1". Hodnota indikátora „0“znamená, že medzi údajmi neexistuje žiadny vzťah.

Vzťah nie je konštantný, pretože trh sa mení. Je ťažšie nájsť inverznú koreláciu. Napríklad cena zlata najčastejšie prekonáva GBP/USD. Vzťah pre tento pár by sa mal počítať takmer pre každý obchodný deň. Niektoré dvojice sa pohybujú rôznymi smermi, iné rovnakým smerom, no s časovým oneskorením a ďalšie sa úplne kopírujú. Dynamiku pohybu je lepšie sledovať raz za mesiac respštvrťrok.

Uplatnenie korelácie

Obchodníci sa snažia vyhýbať pozíciám, ktoré sa navzájom vyrovnávajú v rovnakom časovom rámci. Napríklad obchodník sa rozhodne pracovať s pármi USD/CHF a EUR/USD, ktoré majú inverzný vzťah. Keď cena USD/CHF začne klesať, EUR/USD stúpne.

Takéto kombinácie je lepšie odmietnuť. Zisk získaný z prvej stránky nemusí pokryť stratu. Obchodná stratégia by mala byť založená na sérii údajov s priamym vzťahom.

Na finančných trhoch existuje niekoľko mien, ktoré majú priamu koreláciu s dolárom: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD a EUR/USD. Sledovanie vzťahu medzi menovými pármi pomáha znižovať riziko straty a včas presmerovať investície do iných aktív.

Stratégia korelácie menových párov

Grál na finančnom trhu neexistuje. Žiadna stratégia nebude vždy zisková. Aj keď je založený na korelácii menových párov. Z krátkodobého hľadiska je však obchodovanie založené na priamom vzťahu možné. Stačí nájsť aktíva s vysokou mierou korelácie (od 0,8) za posledný rok. Podstatou párového obchodovania je nájsť body maximálnej cenovej divergencie prostredníctvom korelačného indikátora menových párov, predať drahšie aktívum a kúpiť lacnejšie.

Výhody stratégie

Hlavnou výhodou stratégie párového obchodovania je nízke zaťaženie vkladu. Straty jedného z korelovaných párov budú kryté ziskom z druhého. Táto stratégia je tiežnazývaný hedging, pretože druhý obchod je oproti prvému.

Druhou výhodou je, že nie sú potrebné žiadne fundamentálne ani technické analýzy. Je len potrebné určiť maximálnu divergenciu párov a nenechať sa rozptyľovať chaotickým pohybom cien. To je ale aj hlavná nevýhoda stratégie. Korelácia medzi menovými pármi nebude neustále pokračovať. Jeho trvanie sa nedá určiť.

Ukazovateľ korelácie menového páru pre MT4

Forexové obchodovanie sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom špeciálnej platformy. Najčastejšie je to MT4, menej často MT5. Pre prácu podľa zvolenej stratégie je na platforme nainštalovaný špeciálny indikátor, ktorý prekrýva grafy menových párov na seba.

Špeciálne pre párové obchodovanie môžete použiť indikátor OverLayChart. S jeho pomocou môžete určiť korelované menové páry z grafov. Princíp činnosti je nasledujúci. V okne platformy musíte otvoriť graf akéhokoľvek aktíva, napríklad EUR/USD, a pripojiť k nemu OverLayChart. V okne nastavení zadajte do parametra SubSymbol názov korelovaného aktíva, napríklad GBP/USD, a vyberte farbu pruhov druhého aktíva. Ak je vzťah medzi parametrami inverzný, potom v okne nastavení indikátora nastavte parameter Mirroring na hodnotu true a ak je vzťah priamy - na hodnotu false.

Po spustení indikátora sa v jednom okne objavia dva grafy namiesto jedného. Môžete s nimi pracovať rovnakým spôsobom ako s bežným grafom: zmeniť farbu, časový rámec, mierku.

Skriptyna obchodovanie

Na pomoc obchodníkom môžete okrem indikátorov použiť aj expertných poradcov a skripty. Na prácu na predtým diskutovanej stratégii môžete použiť skript Correlations, ktorý uľahčuje nájdenie vzájomne závislých nástrojov. V nastaveniach by ste mali nastaviť:

• StartTime – obdobie, počas ktorého bude program hľadať korelované nástroje.
• Hodnotenie – typ vzťahu.

Ak potrebujete nájsť priamy vzťah medzi aktívami, program vypočíta Pearsonov koeficient. Na určenie inverzného vzťahu sa vypočíta Spearmanov koeficient. Čím je vzťah slabší, tým je vypočítaná hodnota indikátora bližšie k „0“.

Po spustení programu sa vyhľadá vzťah pre všetky nástroje špecifikované v Market Watch. Samotný proces je možné pozorovať v ľavom rohu obrazovky. Hneď ako sa nájde vzájomná korelácia menových párov, zapíšu sa do protokolu terminálu. Aj keď sa jeho práca preruší, záznamy sa uložia. Po dokončení práce sa vygeneruje súbor Correlations.txt, ktorý zobrazuje výsledky. Pred spustením skriptu si musíte stiahnuť históriu cenových ponúk všetkých aktív, ktoré budú analyzované.

Obchodný algoritmus

Ako sa v praxi uplatňuje stratégia korelácie menových párov? Najprv sa musíte rozhodnúť o obchodných položkách, to znamená nájsť na grafe páry, ktoré sa od seba najviac rozchádzali, a vypočítať počet bodov tohto nesúladu. Ďalej musíte určiť priemervýznam týchto odchýlok. Budú použité na výpočet korelácie menových párov. Napríklad priemerná divergencia aktív je 80 bodov. To znamená, že ďalší obchod bude potrebné otvoriť, keď divergencia dosiahne 70-80 pips.

Nikto nedokáže predpovedať, ako sa bude trh v budúcnosti pohybovať. Opísaná predbežná analýza vám pomôže vyhnúť sa stratovým obchodom.

Pravidlá obchodovania sú nasledovné. Keď sa dosiahne vypočítaný nesúlad, mali by sa otvoriť dva obchody naraz. Drahšie aktívum (to, ktoré sa nachádza v hornej časti grafu) je potrebné predať a lacné aktívum by sa malo kúpiť. Musíte ukončiť obchody hneď, ako sa grafy pretnú v nulovom bode.

Túto stratégiu možno použiť v časových intervaloch od 5 minút do jednej hodiny. Čím väčší je časový rozdiel, tým menej signálov bude a tým väčší bude zisk z jedného obchodu.

Poistenie

Táto obchodná stratégia založená na korelácii menových párov nezahŕňa použitie stop lossov alebo take profitov. Ale môžete sa poistiť proti ďalším stratám z divergencie pomocou čakajúcich objednávok. Napríklad obchodník otvoril pozíciu na nákup EUR/USD, keď divergencia dosiahne 80 bodov. Výsledky predbežnej analýzy ukázali, že maximálny rozdiel medzi pármi bol 110 bodov. Preto môžete okamžite otvoriť čakajúcu objednávku na predaj aktíva, keď sa dosiahne nezrovnalosť 100 bodov. To isté by sa malo urobiť pre lacnejší pár. Po dosiahnutí divergencie 100 bodov otvorte objednávku na nákup aktíva.

Korelácia v obchodovaní s opciami

Tento typ obchodovania je veľmi podobný „Forexu“, ale má svoje vlastné charakteristiky.

Ak je korelačný koeficient blízky „+1“, transakcie v jednom smere nie je možné uzatvárať. V prípade negatívnych zmien na trhu dostane obchodník dvojnásobnú stratu. Ak je hodnota koeficientu "-1", potom by ste z rovnakého dôvodu nemali otvárať obchody v rôznych smeroch. Funkcie obchodovania na koreláciách by sa mali používať navždy. To znamená, že za účelom zaistenia rizík uzatvárajte transakcie na rôzne smerovaných pozíciách s pozitívnou koreláciou. Aj keď jeden nástroj dosiahne stratu, druhý zaručí ziskový výstup.

Príklad: obchodník uzavrel dohodu o kúpe AUD/USD. Cena začala klesať. V tomto prípade musíte uzavrieť obchod na korelovanom páre NZD/USD na predaj. Zisk z druhého aktíva pokryje stratu z prvého.

Binárne opcie založené na korelácii menových párov majú svoje vlastné charakteristiky. Na rozdiel od Forexu na nich nemožno zadať čakajúci príkaz. To znamená, že budete musieť sledovať zmeny online a transakciu zastaviť manuálne.

Druhá vlastnosť obchodovania vychádza z prvej. Pri otvorení obchodu s binárnymi opciami musíte okamžite určiť jeho časový rámec. Preto je potrebné vykonať predbežné testovanie obchodnej stratégie na demo účte alebo na histórii grafov.

Aktíva na obchodovanie

Na internete môžete nájsť tabuľky, ktoré prezentujú vypočítané korelačné hodnoty pre všetky populárnenástrojov. Medzi menovými pármi je hodnota koeficientu blízka „+1“pozorovaná v AUD/USD a AUD/NZD, AUD/JPY a AUD/CHF, AUD/CAD a AUD/SGD, ako aj AUD/USD a NZD/USD, GBP/USD a EUR/USD atď. Všetky aktíva, ktoré majú rovnakú menu na prvom alebo druhom mieste, sú korelované.

Z komodít je pozitívna korelácia pozorovaná u nosičov energie (ROPA a PLYN) a kovov (ZLATO a STRIEBRO). V prípade akcií sa tento princíp vzťahuje na akcie spoločností v rovnakom odvetví (ako sú IBM a Microsoft).

Záver

Korelácia menových párov nastáva, keď je pohyb aktív prepojený. Môže byť jednosmerný, viacsmerný alebo paralelný. Akákoľvek zmena ceny je založená na ekonomickej interpretácii. Pri obchodovaní na finančných trhoch je možné použiť koreláciu na nájdenie vstupných a výstupných bodov obchodu.

Podstata stratégie, ktorá je založená na korelácii, je nasledovná: musíte uzatvárať obchody s jednosmernými aktívami v rôznych smeroch a s viacsmernými aktívami - v jednom. Iba v tomto prípade sa môžete vyhnúť dvojitým stratám a dosiahnuť zisk.

Hedging sa nevyžaduje, ale každý obchodník by mal poznať základné pravidlá obchodovania.