Indicator Aroon: popis indikátora, aplikácia v obchodovaní

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Ukazovateľ Aroon bol vyvinutý v roku 1995 Tusharom Chandom, ekonómom, technickým analytikom a autorom kníh, ktorý vytvoril aj oscilátory Chande Momentum a Qstick. Zo sanskrtu sa „arun“prekladá ako „úsvit“, čo naznačuje jeho vieru v schopnosť tohto nástroja predpovedať smer trendu.

V dennom obchodovaní patria stratégie založené na použití tohto indikátora k tým najlepším. Umožňujú vám čo najrýchlejšie dosiahnuť zisk. Toto je jeden z mála nástrojov technickej analýzy, ktorý vám môže pomôcť dosiahnuť konzistentný úspech v trendovom obchodovaní aj v rámci odporových a podporných línií.

Ako funguje indikátor Aroon

Skúsení obchodníci poznajú situáciu, keď sa cena aktíva pohybuje impulzívne a zostáva v jasne definovanom rozmedzí. Počas celej obchodnej relácie stúpa alebo klesá iba na krátke obdobie.

Vzorec na výpočet tohto nástroja je zvolený tak, aby predpovedal moment, kedy hodnota aktíva opustí stav kolísania v obmedzenom rozsahu, čo hráčom umožní otvoriť dlhú alebo krátku pozíciu. Dokáže tiež naznačiť, kedy sa cena zastaví a začne sa konsolidovať.

Obchodníci, ktorí uprednostňujú obchodovanie v trende, môžu použiť Aroon na skoré začatie obchodovania a predčasné ukončenie, keď sa trend blíži ku koncu. Je zaujímavé poznamenať, že stratégie tohto nástroja technickej analýzy možno použiť aj pri obchodovaní v rámci úrovní podpory a odporu, pretože vám umožňujú generovať signály prerušenia.

Popis

Ukazovateľ Aroon je založený na dvoch grafoch, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v hornej a dolnej časti cenového grafu.

Vzorec na výpočet horného riadku Aroon Up je: [(počet období) - (počet období po cenovom maxime)] / (počet období)] x 100.

Ukazovateľ Aroon Down sa vypočíta podobne: [(počet období) - (počet období po nízkej cene)] / (počet období)] x 100.

Hoci si obchodník môže na výpočet tohto ukazovateľa zvoliť ľubovoľné časové obdobie, väčšina hráčov používa ako štandard číslo 25. Odborníci odporúčajú použiť túto konkrétnu stratégiu, pretože vám to umožní „synchronizovať“sa s ostatnými účastníkmi trhu.

Výklad

Ako vidíte, indikátor osciluje medzi maximálnou hodnotou 100 % aminimálna hodnota 0 %. V zásade môžete analyzovať vzťah medzi líniami Aruna a interpretovať pohyb ceny takto:

• keď sa trendy na trhu zmenia z býčieho na medvedieho a naopak, Aroon Up and Down sa kríži a naopak;
• ak sa trend rýchlo mení, indikátor ukazuje extrémne úrovne;
• keď sa trh konsoliduje, línie Aruna sú navzájom rovnobežné.

Určenie smeru trendu

Vzájomná poloha indikačných čiar uľahčuje určenie smeru pohybu ceny. Ak Aroon Up prekročí Aroon Down zdola nahor, vytvorí sa signál, že trh sa chystá začať býčí obrat. Naopak, ak Aroon Down prekročí Aroon Up zhora nadol, môžete s istotou hovoriť o potenciálnom medvediem pohybe.

Nemali by ste však zadávať príkaz na nákup alebo predaj pri každom novom krížení, pretože to naznačuje zmenu existujúceho trendu. Namiesto toho musíte pred otvorením novej pozície v smere navrhnutom Aroonom počkať, kým cena neprekročí rozsah alebo trendové čiary.

Výklad s extrémnymi indikáciami

Ako väčšina oscilátorov, hodnoty Aroonovho indikátora možno interpretovať na základe toho, kde sú jeho čiary umiestnené na grafe v porovnaní s hodnotou zodpovedajúcich úrovní, ktoré predstavuje.

Hlavné hodnoty grafu na sledovanie sú 80 a 20 percent. Ak to potrebujete vedieťAk cena stúpne, stačí počkať, kým sa línia Aroon Up nepohne nad hranicu 80 %. A ak Aroon Down klesne pod 20, potom to potvrdí býčí trend. V takejto situácii by ste mali zadať nákupný príkaz na základe pravidiel obchodného systému.

Na rozdiel od toho, ak potrebujete ísť nakrátko, keď cena prekročí úroveň podpory, indikátor Aroon možno použiť na potvrdenie medvedieho momentu. Aby to bolo možné, musí byť graf Aroon Down pod 20 % a Aroon Up naopak nad 80 %.

Ak však niektorý z grafov dosiahne 100 % úroveň, mali by ste vždy sledovať trh a pokúsiť sa ochrániť svoj zisk posunutím zastávky bližšie k cene. Je to preto, že graf na úrovni 100 % naznačuje, že vývoj trendu trvá príliš dlho a môže byť prekúpený alebo prepredaný a veľmi skoro dôjde k obratu. Táto stratégia vám umožňuje použiť indikátor Aroon pre binárne opcie.

Pri silnom pohybe neopúšťajte trh ako celok, pretože každá malá korekcia ceny v skutočnosti ponúkne ďalšiu príležitosť na zvýšenie pozície.

Napríklad, ak sa línia Aroon Up dotkne úrovne 100 % a potom klesne na 90 %, ale stále je nad Aroon Down, znamená to retracement a môžete zvýšiť svoju dlhú pozíciu namiesto toho, aby ste ju opustili. Podobne počas poklesu by ste mali urobiť opak a pokúsiť sa pridať do svojej krátkej pozície.

Výklad rovnobežných čiar

Zaujímavý aspekt aplikácieAroon indikátor v dennom obchodovaní je možnosť jeho použitia na trhoch s obmedzeným rozsahom cien. Keď sa hodnota aktíva konsoliduje v rámci úzkych limitov, grafy Aroon Up a Aroon Down sú navzájom paralelné. Obdobia konsolidácie sa vyskytujú na úrovniach pod 50 %, keď ani medvedí, ani býčí trend nemá dostatočnú silu. To platí najmä vtedy, keď sa obe čiary indikátora pohybujú nadol súčasne.

Pre obchodníkov s odporom a líniou podpory, ktorí radi idú nakrátko na vrchole rozpätia a idú dlho na podpornú líniu, môže indikátor Aroon pomôcť identifikovať zóny konsolidácie cien a využiť túto obchodnú stratégiu.

Ak sú grafy Aroon Up a Down paralelné, znamená to, že čoskoro dôjde k prelomu.

Vždy by ste preto mali venovať osobitnú pozornosť pohybu cien v hornej a dolnej časti rozpätia, keď sú Aroonove grafy paralelné, pretože to môže prelomiť líniu odporu a ponáhľať sa akýmkoľvek smerom. Preto by ste mali byť veľmi opatrní.

Aroon Oscilator

Okrem indikátora Aroon mnohé balíky technickej analýzy ponúkajú aj doplnkový nástroj s rovnakým názvom – oscilátor. Jeho hodnota sa vypočíta odpočítaním hodnoty Aroon Down od hodnoty Aroon Up. Napríklad, ak je Aroon Up v určitom čase 100% a Aroon Down=25%, potom Aroon oscilátor bude 100% - 25%=75%. Ak sa Aroon Up rovná 25 % a Aroon Down=100 %, potom značka oscilátorabude -75 %.

Oscilátor je často umiestnený pod hlavným grafom Aruna ako samostatný histogram, takže môžete vidieť silu aktuálneho trendu.

Ak je hodnota oscilátora kladná, potom cena vytvára nové maximá častejšie ako nové minimá. Naopak, negatívna úroveň naznačuje prevahu negatívnych trendov. Keďže oscilátor je väčšinou kladný alebo záporný, uľahčuje to interpretáciu. Napríklad úroveň nad +50 % naznačuje silný pohyb nahor a pod -50 % naznačuje silný medvedí trend.

Aroon a ADX

Skúsení obchodníci ľahko uvidia, že Arun sa správa ako stredný smerový index ADX. Malo by sa však chápať, že medzi nimi existujú kľúčové rozdiely.

Ak analyzujete ich vzorce, zistíte, že Aroonov indikátor používa iba jeden dôležitý parameter – čas. Horná a spodná čiara predstavujú percento času medzi začiatkom obdobia vyrovnania a časom dosiahnutia vysokých a nízkych cien. To znamená, že grafy Aruna môžu naznačovať silu a smer trendu.

Na druhej strane ADX nedokáže zmerať smer pohybu. Na to budete potrebovať jeho komponenty, ako sú indikátory negatívnej a pozitívnej orientácie -DI a +DI.

ADX navyše používa zložitejší vzorec a index priemerného skutočného rozsahu ATR na „vyhladenie“grafu, ktorý má zabudované oneskorenie. Aroon Oscillator reaguje rýchlejšiezmena v cenovej akcii z ADX, pretože vo vzorci nie sú žiadne vyrovnávacie ani váhové faktory.

Na záver

Ukazovateľ Aroon je skvelý nástroj, ktorý by mal mať vo svojom arzenáli každý obchodník. Ide o vizuálnu reprezentáciu pohybu trhu, ktorú možno ľahko interpretovať pri rozhodovaní podľa smeru ceny a dynamiky. Môžete tiež výrazne zvýšiť šance na ziskový obchod, ak okolo Aruny vybudujete obchodnú techniku v kombinácii s breakout stratégiou alebo akoukoľvek inou založenou na pohybe cien. Indikátor je veľmi dobrý pri predpovedaní trendov aj období konsolidácie a tiež generuje signály v kombinácii s inými nástrojmi technickej analýzy.