Ukazovateľ hybnosti: popis, konfigurácia a použitie, spôsoby aplikácie

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-17 10:39

Jedným z kľúčových konceptov technickej analýzy je trend. Mnohé stratégie sú založené na určovaní toho, kam sa trh hýbe a či je na začiatku alebo na konci tohto procesu. Takéto informácie sú pre obchodníka mimoriadne užitočné. Pravdepodobnosť pokračovania trendu možno predpovedať posúdením intenzity obchodovania. Sila pohybu trhu sa často označuje ako hybnosť a existuje množstvo ukazovateľov určených na jej meranie.

Meranie sily trendu

Najznámejšie ukazovatele dynamiky trhu sú konvergencia a divergencia kĺzavých priemerov MACD, ukazovateľ relatívnej sily RSI a stochastický ukazovateľ. Posledné dva sú oscilátory, čo znamená, že ich hodnoty kolíšu v obmedzenom rozsahu hodnôt (často medzi 0 a 100).

Tento článok pojednáva o ďalšom hybnom oscilátore, o ktorom niektorí hovoria, že je rovnako účinný ako jeho známejšie náprotivky. Toto je indikátor Momentum, čo je krivka, ktorá osciluje na oboch stranách stredovej čiary pri hodnote 100. Podobne ako RSI aStochastické, pomáha určiť, kedy hráči kúpili alebo predali príliš veľa. To znamená, či má trend dostatočnú dynamiku, aby udržal cenu v pohybe. Keď je klesajúci trh prepredaný, je pravdepodobný odraz. Keď je rastúci trh prekúpený, môže klesnúť.

Výpočtový vzorec

Momentum je štandardný indikátor, ktorý je štandardne dostupný v mnohých obchodných systémoch.

Výpočet je celkom jednoduchý: každá cena sa porovnáva s cenou za určitý počet období predtým. Prvým krokom je výber počtu období N, ktoré sa majú použiť pri výpočte. Napríklad v systéme MT4 je predvolené N=14, ale môžete nastaviť akékoľvek iné číslo, ktoré obchodník považuje za potrebné použiť.

Porovnáva sa teda aktuálna záverečná cena a N období spred. Vzorec pre indikátor Momentum je nasledujúci: Momentum=(Cena / Cena pred N obdobiami) x 100.

Dobrou správou je, že všetky výpočty sa vykonávajú automaticky a okamžite sa zobrazujú na ďalšej tabuľke pod hlavnou.

Popis

Indikátor Momentum sa zobrazuje ako graf, ktorého vrcholy a minimá odrážajú kľúčové posuny v dynamike sadzieb. V tomto prípade sa stredová čiara nemusí zobraziť. Čím vyššie graf stúpne nad 100, tým rýchlejšie sa cena pohybuje nahor. Čím nižšie ide, tým rýchlejšie padá.

Ukazovateľ hybnosti je jedným zniekoľko trendových oscilátorov dostupných pre obchodníkov. Okrem štandardných RSI a Stochastic existujú aj ďalšie indikátory (napríklad index stochastickej hybnosti SMI), ale v mnohých systémoch sa dajú použiť iba po samostatnej inštalácii a konfigurácii.

Ukazovateľ "Momentum" v obchodnej stratégii

Obchodníci môžu použiť oscilátor hybnosti priamo alebo ako potvrdzovací nástroj.

Najjednoduchším signálom je prekročenie stredovej čiary. Zároveň by ste mali nakupovať, keď hodnota stúpne nad 100 a predávať, keď ukazovateľ zhora nadol prekročí hranicu 100. Toto je však primitívny prístup a mal by sa používať veľmi opatrne. Takéto signály sú často oneskorené a prichádzajú, keď už je väčšina ceny nahor alebo nadol pokrytá.

Výkonnosť ukazovateľa možno zlepšiť jeho prekrytím kĺzavým priemerom.

Ako pridať kĺzavý priemer?

Niektorí obchodníci radi porovnávajú krivku hybnosti s jednoduchým kĺzavým priemerom SMA.

To sa dá urobiť kliknutím na kĺzavý priemer vo výbere Trend Indicators v MT4 Navigator a pretiahnutím do grafu Momentum. Zobrazí sa štandardné dialógové okno. V rozbaľovacej ponuke "Použiť na" v časti "Parametre" vyberte položku "Údaje prvého indikátora". Môžete si vybrať akúkoľvek periódu kĺzavého priemeru, ale zvyčajné hodnoty sú 10, 14 alebo 21. Nastavenie indikátora Momentum je teraz dokončené. V tomto prípade by mala byť čiara kĺzavého priemeru superponovaná na oscilátor hybnosti, aby to bolo možnépoužiť signál, ktorý sa objaví, keď sa križujú.

Obchodnou stratégiou je nakupovať, keď čiara indikátora prekročí kĺzavý priemer zdola nahor, a predávať, keď je pohyb obrátený. To by malo mierne zlepšiť čas príchodu signálu, no zároveň obchodník dostáva veľa falošných signálov. Na ich odstránenie možno brať do úvahy iba transakcie v smere pohybu trhu. Signály je tiež možné brať do úvahy až po dosiahnutí podmienok prekúpenia alebo prepredania indikátora RSI.

Verification Tool

Momentum začína vykonávať skutočne užitočnú funkciu, keď sa používa ako prostriedok na potvrdenie signálov jedného primárneho indikátora. Jednou z najlepších metód je hľadať divergenciu medzi cenou a hybnosťou ako spôsob merania sily trendu. Momentum Divergence je jednoduchý, ale výkonný koncept v technickej analýze.

Signál na nákup alebo predaj bude teda pochádzať z vopred zvoleného hlavného indikátora. Potom by sa malo skontrolovať, či je divergencia medzi cenou a hybnosťou býčia alebo medvedí.

Detekcia trendu

Býčia divergencia naznačuje, že trh je prepredaný. Cena klesá na nové minimá, ale indikátor Momentum (alebo iný oscilátor) nerobí nové minimá.

Medvedí rozdiel naznačuje, že trh je prekúpený. Cena stúpa na nové maximá, ale dynamika nedosahuje nové úrovne.

Táto dichotómia dávaobchodník len včasné náznaky oslabenia hybnosti, čo môže viesť ku korekcii alebo úplnému zvráteniu trendu. Divergencia sa vyskytuje na trhových špičkách, keď sa ceny pohybujú príliš veľa a ako na jar by sa mali vrátiť na skutočnú úroveň.

Na nákup hlavného indikátora teda stačí nasledovať signál, ak sa potvrdí býčím odklonom od momentu. Podobne by sa mali monitorovať aj signály predaja, ak sú potvrdené medvedou divergenciou.

Divergencia funguje v rôznych situáciách, no počas silných trendov môže vyslať mnoho falošných signálov. Tiež nepoužívajte iba tento nástroj. Pochopenie toho, čo sa deje počas dlhého časového obdobia, často pomáha odfiltrovať nepravdepodobné predpovede. Nájdenie úrovní podpory a odporu a ich použitie ako pozadie môže zvýšiť šance na ziskový obchod.

Moment divergencie v cikcakovom vzore

Ako v tomto prípade použiť indikátor Momentum? Model je založený na teórii Elliottových vĺn. Pozostáva z troch vĺn: počiatočnej A, stiahnutia B, obnovenia ceny na menej ako 100 % predchádzajúcej a pokračovania C, ktorá sa pohybuje počiatočným smerom a presahuje ho.

Ak chcete vytvoriť obchodnú stratégiu, musíte určiť všeobecný trend trhu, nájsť cik-cak korekciu a uistiť sa, že model sa rozchádza. Ak sa potvrdí divergencia medzi indikátorom Momentum a cenou, potom skutočný vstupný signál nastane na prerušení trendovej línie, ktorá siaha odzačiatok vlny A na začiatok vlny C. V tomto prípade musí byť príkaz na zastavenie umiestnený mimo posledného švihu vytvoreného pred prelomením línie AC. Oblasť na začiatku vlny A je vybraná ako uzatvárací bod pozície.

Indikátor pulznej kompresie

Často je užitočné kombinovať rôzne ukazovatele, aby sa ich rôzne aspekty navzájom dopĺňali. Príkladom toho je kombinácia indikátora hybnosti a meraní volatility na vytvorenie indikátora stláčania hybnosti.

Bollingerovo pásmo tvorí koridor, ktorý sa rozširuje v časoch vysokej volatility a zužuje v časoch nízkej volatility. K stlačeniu pásma dochádza, keď sa volatilita zníži na historicky nízke úrovne. Teória hovorí, že po takýchto obdobiach bude nasledovať niečo významné.

Ukazovateľ Bollinger Bands však neukazuje smer zlomu. V stratégii stláčania hybnosti sa hybnosť používa ako miera toho, kam trh smeruje.

Na záver

Celkovo je indikátor hybnosti nástrojom, ktorý bude užitočný pre širokú škálu aplikácií. Dá sa použiť na analýzu akciového trhu aj ako indikátor Momentum na Forexe. Poskytuje tri obchodné signály: 100 prechodov, prechody kĺzavým priemerom a divergencie.

Všestrannosť oscilátora tiež znamená, že je možné ľahko vytvoriť obchodné systémy, ktoré fungujú v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Vo všeobecnosti platí, že pre indikátor hybnosti platí, že čím kratšie je použité časové obdobie, tým viaccitlivejšie. To však generuje viac falošných signálov.

Samozrejme, tento indikátor nie je jediným spôsobom, ako zmerať silu trendu. Existuje mnoho ďalších indikátorov pohybu.